Forex Trend Umkehr Strategie

Wie man eine Reversal Trade Da meine Methode konzentriert sich hauptsächlich auf Handelsstornierungen müssen Sie die Mechanik einer Umkehr zu verstehen. Also werde ich einen Umkehrhandel zu sezieren und zeigen Ihnen genau, wie Umkehrungen bilden und warum. Es gibt drei Teile einer Umkehrung: Drei Teile eines Umkehrgeschäfts Vorangehende Tendenz Einfach ausgedrückt, ein vorhergehender Trend ist ein starker Zug durch die Stiere oder Bären, die viel Kauf - oder Verkaufsdruck anzeigen. In dem obigen Beispiel ist der vorhergehende Trend ein sehr starker bearish bewegen, was darauf hinweist, dass es eine Menge von Sellers auf dem Markt und sehr wenige Käufer. Sie können denken 8216why ist ein vorhergehender Trend ein wesentlicher Bestandteil einer Umkehrung8217 Nun ist die Antwort sehr einfach. Wenn eine Indecision-Kerze ohne vorhergehende Tendenz ausbildet, was zum Teufel könnte es evtl. rückgängig machen, wenn es sich nicht umkehrt, kann man es nicht als Umkehrkerze betrachten. Im Bild unten sehen Sie einen bärigen Trend. Auf den Skalen sieht man, dass die Bären viel Power haben (9), während die Bullen sehr wenig Kraft haben (1). Wenn die Bären eine Menge Kraft haben, haben sie die Kontrolle über den Preis8230 Bärische Vorhergehende Tendenz Indezision Kerze Schauen Sie sich das an. Wir haben eine Indecision Candle, die sich mitten in einem starken bearish Trend bildet. Denken Sie darüber nach, was passiert hier für eine Sekunde. In der Abbildung oben, sehen Sie, dass es eine Menge Verkaufsdruck und die Bären hatten Kontrolle. Ganz plötzlich erhalten Sie diese Unentschieden-Kerze. Eine Indecision Candle bedeutet, dass die Bullen und Bären jetzt die gleiche Macht haben. Mit anderen Worten, es bedeutet, einige Verkäufer haben den Markt verlassen und einige Käufer treten in den Markt. Dieser Übergang der Macht spiegelt sich in der Indecision Candle. Es gibt viele verschiedene Arten von Indecision Candle. Das stärkste bei weitem ist das lange böse Muster, das ich Ihnen auf der Candlestick-Analyse-Seite gezeigt habe. Die Trendwende Die Trendwende tritt auf, wenn die Käufer den Markt überfluten und der Verkaufsdruck sinkt. So, jetzt haben Sie einen Bull kontrollierten Markt und es beginnt zu bewegen. Ein Trade wird irgendwo in den zinsbullischen Trend eingetreten. Hier eine Umkehrung Handel in seine drei Teile gebrochen: Bearish Preceding Trend Indecision Kerze FormsForex Strategie Corner: FX-Optionen Risikoumkehr Trading-Strategie Optionen Marktrisikowechsel seit langem als ein Maßstab für die Finanzmarktstimmung bekannt sind, und dieser Artikel hebt zwei wichtige Strategien in Unter Verwendung von Devisentermingeschäften für Währungspaare. Mit automatisierten Trading-Software können wir die hypothetische Performance solcher Systeme und machen vorausschauende Prognosen auf wichtige Währungspaare. FX-Optionen Risk Reversals: Was sind sie und wie können wir sie verwenden In unserem letzten Forex Strategy Corner Artikel. Diskutierten wir die Bedeutung der Volatilitätserwartungen bei der Preisgestaltung von FX-Optionen und deren Verwendung bei der Bewertung der Marktbedingungen. FX-Optionen Risikoumkehrungen nehmen Volatilitätsanalyse einen Schritt weiter und verwenden sie, um die Marktbedingungen nicht vorherzusagen, sondern als Maßstab für die Stimmung auf einem bestimmten Währungspaar. Da die implizite Volatilität eine der wichtigsten Determinanten eines optionrsquos Preises ist, nutzen wir sie als Proxy für die Marktnachfrage nach einer bestimmten Option. Wenn wir also implizite Volatilitätsniveaus über eine Reihe von Optionen vergleichen, können wir ein Gefühl für Trader-Stimmung auf eine Richtung für ein bestimmtes Währungspaar bekommen. Risk Reversals vergleichen die Volatilität bezahlt auf aus der Geld-Anrufe versus aus der Geld-Puts. Eine aggressiv aus dem Geld (OTM) - Option wird oft als eine spekulative bethedge, dass die Währung scharf in Richtung des Ausübungspreises zu bewegen. Das ldquoVolatility Smilerdquo Diagramm unten stellt Volatilitymdashour Proxy für demandmdashfor OTM Anrufe und puts dar. Volatilität Lächeln am häufigsten zeigen, dass die Händler bereit sind, höhere implizite Volatilität Preise zahlen, wie der Ausübungspreis wächst aggressiv aus dem Geld. Wir interessieren uns später für die relative Form der Kurve. Das Diagramm oben zeigt, dass Optionshändler eine signifikante Volatilitätsprämie für OTM EURUSD-Putings gegenüber den entsprechenden Anrufen zahlen. Wir können äquivalent OTM-Puts und Call mit einer einzigen Zahl vergleichen: die Risikoumkehr. Risikoumkehrung Implizite Volatilität auf OTM-Aufruf ndash Implizite Volatilität auf OTM unter Verwendung von Risikoumkehrungen zur Vorhersage des Preises In unserer FX-Optionen-Wochenprognose verwenden wir Risk Reversals, um Trends und Trendveränderungen für wichtige Währungspaare abzuschätzen. Dennoch haben wir festgestellt, dass es ein bisschen schwieriger ist, die absolute Risk Reversal Number bei der Erstellung von Set-Strategien zu verwenden, da unterschiedliche Dynamiken über Währungspaare die Standardisierung von Strategieregeln komplizieren. Als solches destillieren wir die Risikowechselzahl in ein rollendes 90-Tage-Perzentil. Dies erklärt uns, wie bullish oder bearish FX Options Tradersrsquo Stimmung in Bezug auf die vorangegangenen 90 Handelstage ist. Warum 90 Börsentage Eine Studie des EURUSD stellt fest, dass eine solche Zeitspanne besonders erfolgreich war, um bemerkenswerte Tops und Böden für einen Großteil der Jahre 2009 und 2010 auszuwählen. Die folgende Grafik zeigt, dass der EURUSD einige wichtige Tops und Bottoms einsetzte, als die 90-Tage-FX Optionen Risikoumkehr Hit 100 und 0 Prozent, respectively. So werden wir dieses Konzept in zwei verschiedene Strategien, die historisch hatten einen fairen Erfolg über verschiedene Währungspaare zu arbeiten. Mit algorithmischen Trading-Software, werden wir herunterladen FX Optionen Risk Reversals Daten in gemeinsamen textbasierten Tabellenkalkulation Dateien und importieren sie in FXCMs Strategy Trader Software. Mit dieser Software können wir die historische Rentabilität und die theoretische Tragfähigkeit der beiden vorgeschlagenen Strategien bestimmen. Forex-Optionen Risk Reversals Range Trading-Strategie Eintrag Regel: Wenn die Risk Reversal trifft seinen untersten 5. Perzentil in den letzten 90 Tagen, kaufen. Wenn es seinen fünften Perzentil trifft, verkaufen. Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risikoumkehr ihren 45. Perzentil oder höher trifft. Decken Sie die Short-Position ab, wenn die Risikoumkehr den 55. Perzentil oder darunter trifft. Ergebnisse für Devisenoptionen Risikoumkehr Range Handelsstrategie Wie sich aus dem EURUSD-Chart ergibt, hat sich diese Strategie im EURUSD historisch sehr gut entwickelt. Durch den dargestellten Zeitrahmen stellten Risikoreversions-Extreme in beiden Richtungen genaue Signale für Umkehrung und große Timing-Werkzeuge zur Verfügung. Ein wesentlicher Nachteil dieser Ergebnisse ist jedoch, dass die gleichen Prinzipien nicht für alle Währungspaare funktionieren. Dieser Bereich Handelsstrategie hat relativ gut in der EURUSD, USDJPY und USDCHF Paare in den letzten Jahren der hypothetischen Ergebnisse. Doch die gleiche Strategie, die auf dem britischen PoundUS Dollar Paar verwendet wird, hat konsistente und große Verluste gesehen. Die hypothetische Eigenkapitalkurve oben betont, dass die gleiche Strategie das GBPUSD-Paar sehr schlecht gehandelt hätte. Man kann spekulieren, warum dies der Fall sein kann, aber es scheint relativ klar, dass wir einen anderen Ansatz benötigt hätten, um große Schwankungen in diesem oft volatilen Währungspaar zu fangen. Seine Tendenz, anhaltende Trends eingeben ist vielleicht einer der Gründe, warum es nicht für dieses ldquoRange Tradingrdquo-style-System geeignet ist. Daher sind wir überlassen, unsere zweite Trading-Strategie zu diskutieren: Forex Optionen Risikobereitschaft Breakout Trading-Strategie Eintrag Regel: Wenn die Risikobereitschaft trifft ihre untere 5. Perzentil oder darunter, wie es in den letzten 90 Tagen betrifft, gehen kurz. Wenn es seinen fünften Perzentil oder oben schlägt, gehen Sie lang. Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risikoumkehr ihren 70. Perzentil oder darunter trifft. Decken Sie die Short-Position ab, wenn die Risikoumkehr das 30. Perzentil oder mehr erreicht. Ergebnisse für Forex-Optionen Risk Reversals Breakout Trading-Strategie Da das britische Pfund besonders schlecht mit dem Range-Trading-System durchgeführt, sollte es relativ wenig überrascht sein zu sehen, dass es ein Outperformer mit der ungleichen Breakout-Stil Handelsstrategie ist. Die oben genannte Handelskurve sieht ganz ehrlich zu gut aus, um wahr zu sein, da die Strategie hypothetisch einen wirklich beeindruckenden Performance Trading auf dem GBPUSD-Paar genossen hat. Und obwohl die vergangene Leistung niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, deuten solche konsistente Gewinne darauf hin, dass es mehr zu solchen Gewinnen als reinen Zufall gibt. Die Strategie hat ähnliche Strecken der Outperformance mit dem australischen DollarUS Dollar Währung Paar genossen, aber keine Eigenkapital Kurven sehen so gut wie die GBPUSD. Die plötzliche Abschwächung der Wertentwicklung in der AUDUSD-Eigenkapitalkurve betont, dass niemals die ganze Zeit gearbeitet wird, und sicherlich wurden diese Strategien mit dem Nutzen der Nachsicht entwickelt. Doch die relativ intuitiven Regeln hinter den Strategien sollten etwas Wahrheit halten. Der Versuch, genaue Handelsparameter zu quantifizieren, ist konsequent schwierig, und das Entwickeln von etwas, das als ein vollständig automatisiertes System funktioniert, ist weit von einer einfachen Aufgabe. Risikowechselungen zeigen jedoch einige Versprechen unter Verwendung unterschiedlicher Handelsstile auf den Haupt-Währungspaaren, und dies deutet darauf hin, dass wir sie als einen weiteren Bestätigungsindikator in der Zeitmessung von mittel - bis längerfristigen Swing-Trades verwenden können. Sehen Sie Updates auf FX-Optionen-Risiko-Umkehrungen und diese beiden Handelstile jeden Mittwoch auf DailyFXrsquos Technical Section. Vergangene und zukünftige Berichte erscheinen unter ldquoForex Optionen Weekly Forecastrdquo. Vorherige Artikel dieser Serie anzeigen: Klicken Sie auf den Reiter unten, der ldquoPrevious Artikel von Forex Strategy Cornerrdquo liest. Geschrieben von: David Rodriacuteguez, Quantitativer Stratege für DailyFX Zu dieser E-Mail-Verteilerliste von autorrsquos hinzugefügt werden, E-Mail drodriguezdailyfx mit Betreffzeile ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.